English
Bài báo cùng quyển |
|---|
Phương pháp tính tích phân Monte Carlo và ứng dụng
Tóm tắt
Các phương pháp tính tích phân rất quan trọng trong ngành thống kê để tính xấp xỉ cho xác suất, kỳ vọng, phương sai, ... Đối với các phương pháp số để tính tích phân, những phương trình đa thức được sử dụng để xấp xỉ cho miền nằm bên dưới hàm lấy tích phân. Những phương pháp này phụ thuộc vào số miền được chia trên một miền lấy tích phân hữu hạn. Mục đích của bài báo này là mở rộng các điều kiện tính tích phân của các phương pháp số bằng phương pháp Monte Carlo (MC) trên miền lấy tích phân vô hạn với các kết quả tính tích phân chính xác. Hơn nữa phương pháp tăng cường tính chính xác của cách tính tích phân này cũng được đề xuất trong bài báo với các thuật toán và ví dụ cụ thể.
Từ khóa: Tích phân Monte Carlo, thống kê Bayes, miền tính tích phân vô hạn, mô phỏng ngẫu nhiên, hiệu chỉnh cách tính tích phân Monte Carlo.
